Poisson-eloszlás



Poisson-folyamat alapján annak valószínűségét, hogy pontosan sikereket érj el a
próbákban, a binomiális eloszlás határa adja meg
![]() |
(1)
|
Az eloszlás megtekintése a várható sikerek számának függvényében
![]() |
(2)
|
a minta mérete helyett a fix
esetén a (2) egyenlet ekkor
![]() |
(3)
|
Ha a minta mérete nagy lesz, akkor az eloszlás megközelíti
![]() |
![]() |
![]() |
(4)
|
![]() |
![]() |
![]() |
(5)
|
![]() |
![]() |
![]() |
(6)
|
![]() |
![]() |
![]() |
(7)
|
![]() |
![]() |
![]() |
(8)
|
amely Poisson-eloszlás néven ismert (Papoulis 1984, 101. és 554. o .; Pfeiffer és Schum 1973, p. 200). Vegye figyelembe, hogy a (z) minta mérete teljesen kiesett a valószínűségi függvényből, amelynek ugyanaz a funkcionális formája van a
összes értékénél. / p>
A Poisson-eloszlást a WolframLanguage PoissonDistribution-ként valósítja meg.
A várakozásoknak megfelelően a Poisson-eloszlást normalizáljuk úgy, hogy a valószínűségek összege 1 legyen, mivel
![]() |
(9 )
|
A valószínűségek arányát a következő adja:
![]() |
(10)
|
A Poisson-eloszlás akkor éri el a maximumot, amikor
![]() |
(11)
|
ahol az Euler-Mascheroni konstans, a egy harmonikus szám, amely a transzcendentális egyenlethez vezet
![]() |
(12)
|
amelyet nem lehet pontosan megoldani a esetén.
APoisson-eloszlás pillanatgeneráló függvényét a
![]() |
![]() |
![]() |
(13)
|
![]() |
![]() |
![]() |
(14)
|
![]() |
![]() |
![]() |
(15)
|
![]() |
![]() |
![]() |
(16)
|
![]() |
![]() |
![]() |
(17)
|
![]() |
![]() |
![]() |
(18)
|
tehát
![]() |
![]() |
![]() |
(19)
|
![]() |
![]() |
![]() |
(20)
|
(Papoulis 1984, p. 554).
A nyers pillanatokat közvetlenül is összegezhetjük összegzéssel, ami váratlan kapcsolatot eredményez a Bell kettős és Stirling második számú polinommal,
![]() |
(21)
|
Dobiński képlete.Ezért
![]() |
![]() |
![]() |
(22)
|
![]() |
![]() |
![]() |
(23)
|
![]() |
![]() |
![]() |
(24)
|
A központi mozzanatokat ezután kiszámíthatjuk
![]() |
![]() |
(25)
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
(26)
|
![]() |
![]() |
![]() |
(27)
|
div id = “da737dd956″>













A Poissondistribution jellegzetes függvénye

(Papoulis 1984, 154. és 554. o.), és a kumuláns-generáló függvény
![]() |
(34)
|
tehát
![]() |
(35)
|
A Poisson-eloszlás átlagos eltérése:
![]() |
(36)
|
A Poisson-eloszlás kifejezéssel is kifejezhető:
![]() |
(37)
|
![]() |
(38)
|
Az aPoisson-eloszlás pillanatgeneráló függvényét két változóban a következő adja:
![]() |
(39)
|
Ha a független változók ,
, …,
Poisson-eloszlások vannak
,
, …,
, majd
![]() |
(40)
|
Poisson-terjesztése paraméterrel rendelkezik
![]() |
(41)
|
Ez azért látható, mert a kumulatív generáló függvény
![]() |
(42)
|
![]() |
(43)
|
A Poisson-eloszlás általánosítását Saslaw (1989) használta a modellezéshez a galaxisok megfigyelt csoportosulása az univerzumban. Ennek az eloszlásnak a formáját a
![]() |
(44)
|
ahol a galaxisok száma egy kötetben
,
,
a galaxisok átlagos sűrűsége,
, a
pedig a gravitációs energia és a kinetikus arány különös mozdulatok energiája, a
megengedése
![]() |
(45)
|
amely valóban Poisson-eloszlás -vel. Hasonlóképpen a
engedélyezése
.